试论市场实验在微观经济分析中的作用

关系引申到一个更先进的经济分析模型中。但是，我们首先需要解决的是这样两个问题：
　　问题一：在一个微观经济系统中，哪些因素可以观察到？哪些因素是不可能观察到的？
　　回答：可以观察到的因素是：①一系列行为者；②一系列有形的商品或资源；③行为者对有形商品或资源的估价；④制度语言及其规定的财产权；⑤拍卖结果。不可观察的因素是：①偏好，②知识禀赋，③行为者信息行为，β(E[i]｜I)。这些因素之所以不能被观察到，是因为它们不仅是个人隐私，而且某种程度上是不可被记录的，而且即使信息可以得到并加以记录，我们仍旧不能观察信息行为函数，因为我们不能观察或改变偏好。我们对现场观察结果能做到的最好程度是用基于偏好（不变性，不可替代性，弹性）、知识（完整，不完整，一般）及行为（合作，不合作）假设的模型来解释它们。任何这种模型的“检验”必须是全部这些不可观察因素的联合检验，在经济计量学应用中常见的是参数估计，它同样也是以这些因素为条件的。
　　问题二：对于这一微观经济系统，我们希望知道什么？
　　回答：我们希望知道的是，在这个系统中行为者行为是如何被不同的环境和制度影响的，以便根据行为的结果对它们进行分类；我们还希望知道，这个系统制度是否可以产生帕累托(Pareto)最优结果（或稳定的价格），如果可以，这种结果对于不同的环境是否具有可行性？一个运行良好的制度是否只对特定的环境而言？如果一个制度运行良好，是否与它有关的重要的产权规则，在其他环境下不一定就是重要的？是否在一些环境下过剩的规则，当环境在偶然条件下发生变化时，又会变得至关重要？这些因素，在市场实验的微观经济分析问题中，有时起的作用虽然只是巨型冰山之一角，但是，人们也往往期望以此来回答将会碰到的有关理论问题。
　　但是，以上两个问题，却正是在真实市场（现场数据）中所得不到的东西。假如我们想要通过实验来了解那些我们想要知道的东西的话，那就必须满足一个有效可控微观经济实验的若干规则，它们共同构成微观经济实验的充分条件：
　　规则①：非饱和性（或报酬的单调性）。在一个实验中，行为者可能被增加报酬Л：即U[,i](Л[,i])对于所有的I是单调递增的。
　　规则②：显著性（或不受限制性）。在一个实验中，行为者具有不受限制的权利，即可以在出现理想的（或不理想的）结果时改变愿望X[i]；一个实验的制度应保证这种愿望可以被显著地表现出来。
　　在实验性“市场”中，我们可以用一种货币报酬函数来导出一个实验的抽象会计结果（商品）的效用价值。这样，行为者I=1,2，…，N给定凹型报酬表V[,i](x[i])，它规定了对在实验市场中购买x[i]单位的“偿还价值”，如果行为者I获得了x[i]单位商品，他就有权得到报酬V[,i](x[i])并且要求保证得到的净效用等于V[,i](x[i])减去在市场上购买x[i]单位商品的价格。假如x[i]单位商品全部是以价格P购买，行为者I将得到的报酬为Л(x[i])=V[,i](x[i])-PX[i]，其效用为u[i](x[i])=U[i][Л(x[,i])]。所以，根据条件1假如行为者i使u[i](x[i])=U[i][V[,i](x[i])-PX[i]]极大化，则在极大化时，我们有U[,i]＇·[V[,i]＇(x[i])-P]=0，或者x[1]=V[＇(-1),i](P)。如果U[,i]＇＞0，且(V[,i]＇-P)＇U[i]″+U[,i]＇V[,i]″=U[,i]＇V[,i]″＜0，则根据上述报酬递推公式，我们可以得到行为者i的需求函数x[1]=V[＇(-1),i](P)，式中V[＇(-1)]是i的x[i]单位的边际偿还值，那么整个实验性市场的总需求就是∑[n,i=1]V[＇(-1),i]](P)，这与行为者i的效用U无关。换句话说，我们无须观察或了解购买者的效用。
　　同样地，在售卖方，设有J=n+1，…，N个卖方，每个行为者j被给予一份凹形成本表C[,j](x[j])，假设x[j]单位商品在价格P出售，则行为者j就有权得到现金报酬为Л[,j]=Px[i]-C[,j](x[j])。其效用为U[j](Л[,j])。行为者j会想方设法使U[j][Px[j]-C[,j](x[j])]最大化。最大化也就意味着我们可以由此推导出反边际成本供应函数x[j]=C[＇(-1),j](P)，因而整个实验性市场的总供应函数就是∑[n,i=1]C[＇(-1),j](P)。同样地，这与行为者j的效用U[j]无关。所以，我们也无须观察或了解售卖者的效用。
　　如果上述实验重复进行，并且在每一次实验中，买方的凹型报酬表和卖方的凹型成本表都是相同的，则实验性市场总需求∑[n,i=1]V[＇(-1),i](P)与总供给∑[n,i=1]C[＇(-1),j](P)就分别形成需求曲线与供给曲线。如果价格P是一个竞争均衡价格(Competitive  Equilibrium  Price)，那么，每一个时期给予售卖者的现金报酬，就是

生产者剩余。对购买者的现金报酬，就是消费者剩余。这样，每个实验主体都拥有了我们在真实市场中作为经济因素之一的货币动机。
　　如果上面两个规则，是在实验室中创建了一个微观经济系统S=(E,I)，那么，要创建一个受控的微观经济系统，我们还需要再加两条规则：
　　规则③：支配性。在实验性市场中，报酬结构支配参加实验的主观行为者交易（或其动机）的主观费用。
　　主观行为者在他们的效用函数中，可能有货币以外的其他变量。比方说，如果存在与制度的信息交易过程有关的行为的无效用性（观察在一证券交易场所内的交易者），则效用最好写为U[,i](Л[,i],m[,i])。在这个程度上，我们才运用支付V[,i](x[,i])导出了比上面所计算的对i的较小的需求，同时我们对偏好失去控制。作为讲求实用的经验主义者，认为通常可以通过采取与复杂情况相当的较大的报酬的方法，或通过减少复杂性的经验程序（例如，应用计算机来记录决策，进行必要的计算）来解决问题。计算机化实验的优点之一，就是实验的全部数据，如市场实验的出价、开价及其执行时的合同，都被准确地记录下来，而且全部实验规则被完美地执行。另一个途径，是对于每一次交易付一定量的佣金，以补偿主观交易费用。
　　规则④：隐私性。在一项实验中，规定每一位当事人只能收到仅仅有关他（她）自己的报酬表的信息。
　　这条规则主要是用于提供对人与人之间效用的控制（支付外在性）。人际效用的比较会扰乱既定报酬的影响，因此行为者I的效用就取决于行为者I和J的报酬的比较，用函数表示即U[i][Л[,i],Л[,j]]=U[i][V[,i](x[i])-px[i],V[,j](x[i])-px[i]]。
　　隐私性是微观经济实验的重要条件，因为在几乎所有的市场制度下，隐私性在不同程度上都是一个普遍特征。应当记住，报酬函数有时具有与个人的偏好函数相同的作用，而偏好正是私人性的且不能被观察的。
　　假如我们的兴趣是在于根据理论检验假设，规则①－④已经足以使理论家能够对模拟市场行为进行检验。但是有人会问：实验室的结果能否可以移到其他环境，如现场环境？回答是可以的，但是这就还需要加上下面这一条规则，即：
　　规则⑤：并行性。在一个微观经济系统中（无论是实验市场或真实市场）进行过检验的行为者行为或制度措施，也适用于其他微观经济系统（无论实验市场或真实市场）。
　　对于经济学假设来说，当环境与制度相同时，行为是相同的。做实验的实验室（实验市场）也是一个现实世界，具有实际的人、实际的制度，有如股票证书及航空公司旅行凭证一样的实际支付和商品，均具有效用，因为在法律上赋予了持有人以所有权。所以，我们也必须设计针对真实市场的现场实验，或用非实验性现场数据建立经济计量模型，给现实中特定市场的实验性结果提供转换性的检验，用这种方法，即能回答并行性的问题。
　　  四、小结
　　我们认为，我国经济学界应该开始对实验研究的重视，这是因为实验分析具有其明显的优越性。它主要表现在如下特征上。
　　特征之一是实验研究采用的主要方法，可以是与案例调查相结合的实证方法。在我国，抽样调查在经济学界一直是受