美国期货交易所合约

约1美元）
每日价格最大波动限制│每盎司不高于或低于上一交易日结算权利金各1美元（每
　　　　　　　　　　│张合约1,000美元）
　　　敲定价格　　　│每盎司敲定价格不足8美元的按每盎司25美分的整倍数；
　　　　　　　　　　│每盎司敲定价格为8-20美元的按每盎司50美分的整倍数；
　　　　　　　　　　│每盎司敲定价格为20美元或超过20美元的按每盎司1美元
　　　　　　　　　　│的整倍数
　　　合约月份　　　│当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10、12月
　　　交易时间　　　│早7:25－下午1:25（芝加哥时间）
　　 最后交易日　　 │距相关白银期货合约第一通知日至少5个营业日前的最后
　　　　　　　　　　│一个星期五。
　　　交割等级　　　│最后交易日之后的第一个星期六上午10点（芝加哥时间）
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　　　　　　　　 ＣＢＯＴ主要市场指数期货合约（ＭＭＩ）
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　　　交易单位　　　│用250美元乘以MMI，例如：当MMI为472.00点时，其期货
　　　　　　　　　　│合约值为：118,000美元（250美元×472.00）
　　最小变动价位　　│0.05个指数点（每张合约12,50美元）
每日价格最大波动限制│不高于上一交易日结算价80个指数点；不低于上一交易日
　　　　　　　　　　│结算价格50个指数点（最初停板额）*
　　　合约月份　　　│最前的3个连续月份以及3、6、9、12月合约周期内的后3
　　　　　　　　　　│个月份。
　　　交易时间　　　│早8:15－下午3:15（芝加哥时间）
　　 最后交易日　　 │交割月的第三个星期五
　　　交割方式　　　│主要市场指数期货根据MMI期货收盘价格采取逐日盯市法
　　　　　　　　　　│，按照最后交易日之MMI收盘价格以现金结算。
　　　　　　　　　　│*　如果价格低于上一交易日的结算价格，协调价格限制
　　　　　　　　　　│额及交易停板额将根据道琼斯工业平均指数每下降250点
　　　　　　　　　　│和400点而计算，具体规格见CBOT规章条例。
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　　　　　　　　　　 ＣＢＯＴ抵押证券期货、期权合约
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　　　　　　│　　　　　期　　货　　　　　│　　　　期　　权
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　交易单位　│100,000美元面值　　　　　　 │一个列明交割月份和利率的CBOT
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│抵押证券期货合约单位
　利率交易　│交易所每个月将按美国国家抵押│
　　　　　　│协会抵押证券利率制订未来四个│
　　　　　　│月的新利率；交易按接近平价（│
　　　　　　│100）水平进行，但不能大于平 │
　　　　　　│价。　　　　　　　　　　　　│
最小变动价位│1/32点（每张合约31.25美元） │1/64点（每张合约15.625美元或
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│15.63美元）
　敲定价格　│　　　　　　　　　　　　　　│1点的整倍数（1,000美元）
每日价格最大│不高于或低于上一交易日结算价│3点（每张合约3,000美元）
　波动限制　│格各3点（每张合约3,000美元）│
　　　　　　│（可扩大至4·1/2点）　　　　│
　合约月份　│4个连续月份　　　　　　　　 │连续4个月份
　交易时间　│早7:20-下午2:00(芝加哥时间) │早7:20-下午2:00(芝加哥时间)
最后交易日 │交割月第三个星期三之前的星期│相关期货交割月最后交易日的下
　　　　　　│五下午1:00　　　　　　　　　│午1:00（芝加哥时间）
　交割方式　│根据最后交易日的抵押证券取样│
　　　　　　│价格以现金结算。　　　　　　│
合约到期日 │　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日的晚上8:00（芝加哥
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│时间），实值期权将自动履约。
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　　　　　　　　　ＣＢＯＴ市政公债券指数期货、期权合约
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　　　　　　│　　　　　期　　货　　　　　│　　　　期　　权
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　交易单位　│用1000美元乘以债券购买公司的│可于3、6、9、12月交割的一个
　　　　　　│“市政公债指数”。90-00价格 │CBOT市政公债券指数期货合约单
　　　　　　│反映在合约价值上为90,000美元│位。
　　　　　　│。　　　　　　　　　　　　　│
最小变动价位│1/32点（每张合约31.25美元） │1/64点（每张合约15.63美元）
　敲定价格　│　　　　　　　　　　　　　　│按当时市政债券期货价格2点的
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│整倍数（2000美元）
每日价格最大│不高于或低于上一交易日结算价│不高于或低于上一交易日结算权
　波动限制　│格各3点(每张合约3000美元)。 │利金价格各3点（每张合约3,000
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│美元）
　合约月份　│3、6、9、12月　　　　　　　 │3、6、9、12月
　交易时间　│早7:20-下午2:00(芝加哥时间) │早7:20-下午2:00(芝加哥时间)
最后交易日 │从交割月最后营业日往回数的第│相关期货交割月最后交易日的下
　　　　　　│八个营业日。　　　　　　　　│午2:00（芝加哥时间）
　交割方式　│市政公债券指数期货在最后交易│
　　　　　　│日以现金结算。最后交易日结算│
　　　　　　│价等于债券购买公司的当日的市│
　　　　　　│政公债指数价值。　　　　　　│
合约到期日 │　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日的晚8:00（芝加哥时
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│间）。
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　　　　　　　　　　　ＣＢＯＴ３０天期利率期货合约
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　　　交易单位　　　│5,000,000美元
　　最小变动价位　　│按30天计算之5,000,000美元的0.01个百分点（每一基础
　　　　　　　　　　│点41.67美元）
　　　价格基点　　　│用100减去月平均隔夜联邦基金利率。
每日价格最大波动限制│150个基础点
　　　合约月份　　　│连续的7个日历月份之后再加上第七个月份后的3、6、9、
　　　　　　　　　　│12月合约周期的头2个月份。
　　　交易时间　　　│早7:20－下午2:00（芝加哥时间）
　　 最后交易日　　 │交割月的最后一个营业日。
　　　交割方式　　　│合约根据交割月的平均日联邦基金利率以现金交割。
　　　　　　　　　　│日联邦基金利率由纽约联邦储备银行计算和公布。
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《美国期货交易所合约(第3页)》