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美国期货交易所合约


跌期权
  最小变动价位  │1点或0.0001马克(每张合约12.50马克)。如系买卖双方为
          │对冲部位而进行的交易,变动价位可为0.0005马克(每张
          │合约6.25马克)
   敲定价格   │间隔1美分(以美元/马克表示)
每日价格最大波动限制│当相关期货价格触及开市限价停板额时停止期权交易。
   合约月份   │序列合约月份,包括从3月份开始的季度性周期(3、6、9
          │、12)以及非季度性周期月份(1、2、4、5、7、8、10、11
          │)。
   交易时间   │早7:20-下午2:00(芝加哥时间)。市场在假日或假日前将
          │提前收盘,具体细节与交易所联系。
   最后交易日   │从合约月份的第三个星期三往回数的第二个星期五,如该
          │日为交易所假日,即再往回数一个工作日。
    履约日    │期权交易期内的任何一个工作日。
   交割方式   │在相关期货合约中采取一个多头或空头部位。
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           IOM3个月期欧洲美元期权合约
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   交易单位   │买进一张相关欧洲美元期货合约的看涨期权或卖出一张欧
          │洲美元期货合约的看跌期权


   最小变动价位  │1个基础点或0.01IMM指数点(每张合约25美元)。如系为对
          │冲买卖双方交易部位而进行的交易,变动价位可为0.005
          │IMM指数点(每张合约12.50美元)。
   敲定价格*   │按可交货的欧洲美元定期存款期货合约的IMM指数计算。
          │IMM指数水平低于88.00时按0.50间隔扩大或缩小,当IMM
          │指数高于88.00时,间隔为0.25。
每日价格最大波动限制│无
   合约月份   │3、6、9、12
   交易时间   │早7:20-下午2:00(芝加哥时间),到期合约的最后交易日
          │交易截止时间为当日上午9:30,市场在假日或假日之前将
          │提前收盘。具体细节与交易所联系。
   最后交易日  │与相关期货合约相同。
    履约日   │期权交易期内的任何一个工作日。
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* CMF已提出将所有IMM指数点的敲定价格间隔定为0.25的建议性条例,
该条例有待于CFTC批准。
      在IOM交易的另外几种外汇期权合约除最小变动价位
     和敲定价格不同外,在合约的其它规格上都相同(见下表)
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     │      最小变动价位      │   敲定价格
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澳大利亚元│1点或0.0001澳元(每张合约10澳元),如 │间隔1美元(美元/澳元)
     │系对冲交易,最小变动价位可为0.00005(│
     │5澳元)。              │
加拿大元 │1点或0.0001加元(每张合约10加元),如 │间隔1/2美分(美元/加元)
     │系对冲交易,最小变动价位可为0.00005(│
     │5加元)。              │
 日 元 │1点或0.000001日元(每张合约12.50日元)│间隔0.0001美元(美元/日
     │,如系对冲交易,最小变动价位可为  │元)
     │0.0000005(6.25日元)。        │
 英 镑 │1点或0.0002英镑(每张合约12.50英镑),│间隔2·1/2美分(美元/英
     │如系对冲交易,最小变动价位可为0.0001│镑)
     │(6.25英镑)。            │
瑞士法郎 │2点或0.0001法郎(每张合约12.50法郎),│间隔1美分(美元/瑞士法
     │如系对冲交易,最小变动价位可为0.00005│郎)
     │(6.25法郎)。            │
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         蒲耳氏500种股票价格综合指数期货合约
              (S&P 500)
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   交易单位   │用500美元乘以S&P500股票价格指数
   最小变动价位  │0.50个指数点(每张合约25美元)
  每日价格最大波动 │与证券市场挂牌的相关股票的交易中止相协调,有关此规
  限制及交易中止 │定的细节,请与CME研究部联系。
    开市限价   │在交易刚开盘期间,最大价格波动额不得高于或低于上一
          │交易日结算价5个指数点,假如期货合约价格在开市后10
          │分钟时达到此停板额,交易将暂停2分钟,然后按新的开
          │盘价范围重新恢复交易。
   合约月份   │3、6、9、12
   交易时间   │早8:30-下午3:15(芝加哥时间)
   最后交易日   │最终结算价格确定日的前一个工作日。
   交割方式   │按最终结算价以现金结算,此最终结算价由合约月份的第
          │三个星期五的S&P股票价格指数的构成股票市场开盘价所
          │决定。
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        IOM蒲耳氏500种股票价格综合指数期权合约
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   交易单位   │买进一张S&P500指数期货看涨期权或
          │卖出一张S&P500指数期货看跌期权。
   最小变动价位  │0.05个指数点(每张合约25美元),如系买卖双方为对冲
          │而进行的交易,可按0.025个指数点(每张合约12.50美元
          │)进行。
  每日最大变动价位 │当相关期货触及停板额时,所有S&P500期权交易均停止。
   敲定价格*   │以相关可交货的S&P500指数期货合约表示,间隔为不附小
          │数的5,即110、115、120等。
   合约月份   │序列合约月份,包括从3月份开始的季度性周期(3、6、9
          │、12)以及非季度性周期月份(1、2、4、5、7、8、10、
          │11)
   交易时间   │早8:30-下午3:15(芝加哥时间)
   最后交易日   │凡是按3月份开始的季度性周期月份期权合约,其最后交
          │易日与相关期货合约相同,其它交割月份合约最后交易日
          │为合约第三个星期五。
    履约日    │期权交易期内的任何一个交易日。
   交割方式   │在相关期货合约中采取一个多头或空头部位。到

《美国期货交易所合约(第6页)》
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